Trading Strategies for Crude Futures är en A-märkt BBB-logotyp BBB (Better Business Bureau) Copyright kopia Zacks Investment Research I centrum för allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende forskning och dela dess lönsamma upptäckter med investerare. Detta engagemang för att ge investerare en handelsfördel ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem. Sedan 1986 har det nästan tredubblat SampP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1986-2011 och undersöktes och bekräftades av Baker Tilly, ett oberoende revisionsbolag. Besök prestanda för information om prestandanummerna som visas ovan. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är minst 15 minuter försenad. Hur man kan dra nytta av oljevolatiliteten med följande strategier Den senaste volatiliteten i oljepriset ger ett utmärkt tillfälle för handlare att göra en vinst om de kan förutsäga rätt riktning. Volatiliteten mäts som den förväntade förändringen av priset på ett instrument i båda riktningarna. Om exempelvis oljevolymen är 15 och nuvarande oljepriser är amerikanska 100, innebär det att näringsidkare inom nästa år räknar med att oljepriset ändras med 15 (antingen nå 85 eller 115). Om den nuvarande volatiliteten är mer än den historiska volatiliteten. handlare förväntar sig högre volatilitet i priserna framåt. Om den nuvarande volatiliteten är lägre än det långsiktiga genomsnittet, förväntar handlarna lägre volatilitet i priserna framåt. CBOE (OBOE) OVX spårar den underförstådda volatiliteten av strike-priserna för pengarna för den amerikanska oljefondens börshandlade fond (ETF). ETF spårar rörelsen av WTI Råolja (WTI) genom att köpa NYMEX råolja futures. (För mer, se: Volatilitet påverkar marknadsavkastning.) Traders kan dra nytta av volatila oljepriser genom att använda derivatstrategier. Dessa består mestadels av köpoptioner samtidigt som de tar positioner i terminskontrakt på börserna som erbjuder råoljederivatprodukter. En strategi som används av näringsidkare för att köpa volatilitet, eller vinst av en ökning av volatiliteten, kallas en lång sträcka. Det består av att köpa ett köp och en köpoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om det finns ett betydande drag i antingen uppåt eller nedåtriktat riktning. (Mer information finns i Vad som bestämmer oljepriserna) Om olja handlas på US75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och köpoptionspriset är vid 4 , blir strategin lönsam för mer än 7 rörelser i oljepriset. Så, om oljepriset stiger över 82 eller faller över 68 (exklusive mäklaravgifter) är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa pengar. kallas också en lång sträng, vilket minskar premiekostnaderna förskott men skulle kräva en större rörelse i aktiekursen för att strategin ska vara lönsam. Den maximala vinsten är teoretiskt obegränsad på uppsidan och den maximala förlusten är begränsad till 7. (Mer information finns i: Hur man köper oljeoptioner.) Strategin att sälja volatilitet eller att dra nytta av en minskande eller stabil volatilitet kallas en kort sträcka. Det består av att sälja ett samtal och en säljoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om priset är intervallbundet. Till exempel om olja handlas på US75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och det löpande köpoptionsalternativet handlar om 4, blir strategin lönsam om det inte finns något mer än en 7 rörelse i priset på olja. Så, om oljepriset stiger till 82 eller sjunker till 68 (exklusive mäklaravgifter), är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi genom att använda alternativa alternativ, kallad en kort sträng, vilket minskar den maximala uppnåbara vinsten men ökar det intervall inom vilket strategin är lönsam. Den maximala vinsten är begränsad till 7 och den maximala förlusten är teoretiskt obegränsat på uppsidan. (För mer, se: Hur låg kan oljepriserna gå) Ovanstående strategier är dubbelriktade, de är oberoende av rörelseriktningen. Om näringsidkaren har en syn på oljepriset kan näringsidkaren implementera spridningar som ger näringsidkaren chansen att göra vinst och samtidigt begränsa risken. En populär baisse strategi är björnsamtalets spridning. som består av att sälja ett telefonsamtal och köpa ett ännu extra pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettokreditbeloppet och är den maximala vinsten för strategin. Den maximala förlusten är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettokreditbeloppet. Till exempel, om olja handlas på US75 och 80 och 85 köpoptioner är 2,5 respektive 0,5, är det maximala resultatet nettokrediteringen, eller 2 (2,5 - 0,5) och den maximala förlusten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av putalternativ genom att sälja en out-of-the-money-satsning och köpa en ännu mer pengar än vad du betalar för. En liknande hausseformad strategi är tjursamtalets spridning som består av att köpa ett samtal utan att ringa pengar och sälja ett ännu mer pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettobetalningsbeloppet och den maximala förlusten för strategin. Maximal vinst är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettobetalningsbeloppet. Om exempelvis olja handlas på US75 och 80 och 85 streckkursoptioner är handel med 2,5 respektive 0,5 procent, är den största förlusten nettoförskott eller 2 (2,5 - 0,5) och maximivinsten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att köpa en out-of-the-money sätta och sälja en ännu mer pengar än pengar. Det är också möjligt att ta enriktade eller komplexa spridningspositioner med hjälp av terminer. Den enda nackdelen är att marginalen som krävs för att komma in i en futuresposition skulle vara högre jämfört med att ingå en optionsposition. Bottom Line Traders kan dra nytta av volatiliteten i oljepriset precis som de kan dra nytta av svängningar i aktiekurserna. Denna vinst uppnås genom att använda derivat för att få en levererad exponering mot det underliggande utan att för närvarande äga eller behöva äga den underliggande sig. Uppföljning av råolja Futures Uppdaterad 18 juli 2016 Råolja är en av de bättre handelsvarorna. Det är en mycket aktiv marknad och det är välkänt med investerare runt om i världen. Det finns vanligen ingen brist på nyheter för att få oljepriset att röra sig från dag till dag. Detta ger många goda handelsmöjligheter, oavsett om du fokuserar på dagshandelsterminer eller du är en långsiktig näringsidkare eller investerare. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen. Priset på råolja påverkar priset på många andra tillgångar inklusive lager. obligationer, valutor och även andra varor. Detta beror på att råolja fortfarande är en viktig energikälla för världen. Råolja kontraktsspecifikationer: Ticker Symbol. CL Exchange. NYMEX Trading Hours: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Kontraktstorlek. 1 000 amerikanska fat (42 000 gallon). Kontraktsmånader. alla månader (jan. - dec.) prisnotering. pris per fat. Ex 65.50 per fat Tick Storlek. 0,01 (1) per fat (10,00 per kontrakt). Sista Handelsdag: Tredje arbetsdag före den 25: e kalenderdagen i månaden före leveransmånaden. C Cude Oil Fundamentals Light Sweet Crude Oil handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). 34Light Sweet34 är den mest populära klassen av råolja som handlas. En annan oljeklass är Brent Crude, som huvudsakligen handlas i London. Råolja är det råmaterial som förädlas för att producera bensin, eldningsolja, diesel, jetbränsle och många andra petrokemikalier. Ryssland, Saudiarabien och USA är världens tre största oljeproducenter. När råolja raffineras eller bearbetas tar det cirka 3 fat olja för att producera 2 fat blyfri gas och 1 fat olja. Råoljerapporterna Huvudrapporterna för råolja är rapporten om VVM-rapporten om vägtrafik. Denna rapport släpps varje onsdag runt klockan 10.30 EST. Tips om handel med råolja Futures Priserna på blyfri gas och värmeolja kan påverka priset på råolja. Efterfrågan är generellt högst under sommar - och vintermånaderna. En mycket varm sommar eller väldigt aktiv körsäsong (för sommarsemester) kan öka efterfrågan på råolja och få priserna att röra sig högre. En extremt kall vinter orsakar ökad efterfrågan på värmeolja, som är tillverkad av råolja. Detta leder vanligtvis till att priserna flyttas högre. Titta på väder i nordöstra, eftersom det är den del av landet som huvudsakligen använder eldningsolja. Titta på oljeproduktionsnedskärningar eller ökningar från OPEC. Volatilt marknad för råolja Futures Råolja kan vara en volatil marknad. Stora nyheter händelser kan hända över natten och orsaka priset på olja att ha stora gungor. Samma sak kan hända hela dagen, oavsett om det beror på en ekonomisk rapport eller spänningar i Mellanöstern. En snäv leveranssituation kan förvärra prisrörelsen. Utbud och efterfrågan dikterar självklart hur priset kommer att röra sig, men denna marknad rör sig ofta på känslor. Mycket av det kommer från det okända. Om spänningar eskalerar i Mellanöstern, finns det ingen som säger hur mycket eventuella försörjningsstörningar är. Traders reagerar ofta snabbt på nyheterna och sorterar sedan ut senare. Prisrörelser för råolja Anledningen till att priserna rör sig så snabbt är att näringsidkare som har korta positioner på marknaden tenderar att täcka snabbt. För att kunna göra detta måste de lägga order för att täcka. Denna köpvåg görs samtidigt som spekulanter hoppar ombord för att etablera eller lägga till långa positioner. Shortsna täcker snabbt eftersom risken är helt för stor om det verkligen är en stor utveckling som kan störa varor. Den vanliga tendensen är att oljepriserna kommer att öka kraftigt i Mellanöstern i Mellanöstern. Då lugnar priserna och börjar röra sig om inte vi börjar se tydliga tecken på stora försörjningsavbrott. Att identifiera dessa vågor med köp och försäljning är mycket viktigt om du vill undvika att bli piskad i marknaderna på känslor. För det mesta tenderar råolja att vara en trendmarknad. Det finns vanligtvis en stor bias mot upp och ner. Handel från trendingsidan kommer säkert att hjälpa till att förbättra dina odds för framgång. Råolja tenderar också att fastna i långa räckvidd efter ett betydande drag. Om du kan identifiera dessa intervall finns det gott om möjligheter att köpa i lågänden och sälja i high end. Jag gillar att handla avstånden tills det finns en klar breakout på något sätt. Värdet på den amerikanska dollarn är en viktig komponent i oljepriset. En högre dollar kommer att pressa oljepriset. En lägre dollar hjälper till att stödja högre oljepriser. Råolja tenderar också att röra sig nära aktiemarknaden. En växande ekonomi och aktiemarknad tenderar att stödja högre oljepriser. Men om oljepriset flyttar till högt kan det kväva ekonomin. Vid denna tidpunkt tenderar oljepriserna att röra sig mot aktiemarknaden. Detta blir vanligtvis en oro när oljan rör sig över 100. Dagshandel Råolja Framtider Råolja är en av favoritmarknaderna för framtidsdagshandlare. Marknaden reagerar vanligtvis mycket bra på svängpunkter och stöd - och motståndsnivåer. Jag gillar att spela studsarna av dessa nivåer när jag ser mer än ett av dessa nummer på samma nivå. Du måste se till att du använder stopp på den här marknaden, eftersom det kan göra mycket snabba körningar vid en given tidpunkt. Långtidssektorn, Mark Fisher, skrev en utmärkt bok om dagens oljekonferenser The Logical Trader. Det finns ingen brist på handelsmöjligheter i råolja från dag till dag. Marknaden är mycket aktiv och den har gott om volym. Akta dig för eventuella över natten rörelser som kan ta dig överraskning. Många av samma principer som gäller för aktieindexterminer gäller även för råoljeterminaler. Om du gillar att sälja e-mini SampP, kommer du förmodligen som råolja också. Råolja Futures Trends Råolja gick in på en björnmarknad i juni 2014 då priset var knappt 108 per fat på den aktiva månaden NYMEX råolja futures kontrakt. I februari 2016 avskrivs priset till under 30 per fat. Konsekvenserna av råolje Futures Även om de inte handlar eller investerar direkt i råolja, följer investerare och handlare över hela världen priset på energikostnaden. När det gäller aktiemarknaderna är det så många företag som är involverade i prospektering, produktion, bearbetning och service av oljebranschen som rör sig i priset på råoljeffekten stora aktiemarknadsindex över hela världen. Råolja påverkar skuldmarknaderna av ett antal skäl. Oljeselskap kräver stora summor kapital för produktion och andra oljerelaterade projekt runt om i världen. Mängden pengar som lånas av banker till oljeindustrin är betydande. Under nedgången i oljepriset har standardvärdena på oljelänkar betydande inverkan på de totala skuldmarknaderna. Dessutom är många nationer runt om i världen beroende av råoljeintäkterna. Därför kan förändringar i oljepriset direkt påverka statsskulden och valutanivåerna i producerande länder. När det gäller andra råvaror är energi en viktig kostnad för sålda delar av produktionen. Därför påverkar priset på råolja direkt produktionskostnaden för andra råvaror. Medan konsumenterna inte köper råolja, är petroleumprodukter som bensin, eldningsolja, diesel och jetbränsle och andra grundläggande nödvändigheter för individer runt om i världen på daglig basis. Priset på råolja har en direkt inverkan på de flesta människor som bor i jorden. Råolje futures, eller derivat, återspeglar priserna på de fysiska petroleumsmarknaderna runt om i världen. Att förstå de fysiska flödena av olja från tillverkare till konsumenter är en nödvändig när det gäller att vara en kunnig näringsidkare eller investerare.
No comments:
Post a Comment